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当前，复杂多变的外部环境，大量未知因素的充斥，构成了今天互相作用、互相依赖的极端复杂化的金融期货投资策略系统。显而易见，一体化己成为如今经济、金融的一个重要特征，而整个金融体系的巨大的系统性影响，都可能是由某个看似不起眼的方面的变化发展所引起。从理论上不断研究进而掌握金融、经济的分析方法，对于相关期货投资策略决策的准确做出无疑有着巨大的意义，而其中的关键就在于研究有关模式和结构在系统中一系列要素之间的作用。
这说明，相关关系的高度错综复杂与密切联系每时每刻都存在于金融期货投资策略系统之间。影响力波及全世界各个经济、金融系统的危机，其源头都有可能是某个可能被“忽视”的小环节的危机所引发。金融衍生工具市场的快速发展，离不开世界一体化经济的不断走向深入。正是由于错综复杂的外部环境，导致了期货投资策略只要持有与股票相似的资产，其伴随的风险就如同阳光下的阴影，挥之难去。
风险以两种形态存在于投资者手上的资产中，其一为不可经由多样化而消除的系统性风险，其二则为可经由多样化在一定程度上回避的非系统性风险。此时，采用另外的资产替换掉己知的具有某种系统性风险资产的过程，就是构建多样化的资产投资组合的过程。或者换句更为通俗的话说，多样化的期货投资策略组合的选择，对从整体上减少投资所带来的风险具有一定程度的帮助。正因如此，作为当今金融决策者与投资者的不可或缺的参考工具和依据，金融资产投资组合的风险分析于整个金融分析之中具有着极其关键的地位，而其中最为关键的是对金融资产期货投资策略组合的风险量化分析方法。
就目前期货投资策略的实际情况来看，进行绩效评估分析、资产配置与风险测量的很多传统分析工具在实际使用中暴露出不少问题，而在没有新的分析工具出现以前，这些分析方法也只能为当今金融风险管理中所采用。而上述传统分析工具所暴露出的问题，主要是其分析所认定的前提条件一一正态分布是单个资产的收益率所要服从的，亦即各风险资产的收益的线性相关普遍存在于期货投资策略的资产投资组合中。（文/www.xiaobaicj.cn/墨白）