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统计套利在期货市场投资交易中是再常见不过的存在，我们常说的套利通常是指同一金融资产或是实物资产在不同市场或同一市场的不同时间有着两个不同的价格，通过较低价格买进、较高价格卖出的方法获取无风险套利收益的方法。这种套利模式主要利用的是不同市场之间价格的不同或者说是市场的临时失效来寻找不合理的定价机会，设计套利方案，在不同市场间或同一市场不同时间分别进行交易进行套利获利。
传统的期货统计套利(包括跨期套利、跨市场套利等)都是利用同一金融产品的两个不同价格进行低买高卖的交易，随着套利的进行这种套利空间必将缩小，使得市场达到均衡或有效。如果在不同市场或同一市场的不同时刻存在这种套利机会确实值得我们去把握，但期货公司开展统计套利业务需要获得持续的套利机会，传统的无风险套利很难适应期货公司开展套利业务的需求。
统计套利在一定程度上可以解决这个问题，统计套利的基本思路就是利用历史价格数据进行统计分析，寻找两组价格之间存在的长期稳定的规律，这种规律往往表现为两者的价差呈现均衡的特征，围绕某一值上下波动，当两者价差暂时打破这种规律之时，在其他条件没有出现质变的情况之下，历史上长期稳定的均衡关系会对价差进行修正，使其重新回到正常水平，其原理就是长期稳定的价差的均值回复性。利用样本内数据发现两者的长期稳定关系并构建回归模型，对样本外数据的价差情况进行观察，一旦两者的价差脱离合理的价差区间，便认为是统计套利机会的出现，根据价差实际情况(过大还是过小)构建多空头寸，买入价格过低的品种的同时卖出价格过高的品种，等待价差能够恢复正常再来进行获利平仓了结。在期货统计套利操作中，同时买入和卖出两种期货品种，分别构建多空头寸，两个头寸的组合其实就是价差，当价差过大是卖空价差，当价差过小时买入价差，等待价差恢复获利了结。
统计套利主要是通过构建两个期货组合来冲抵系统性风险，经过两者的组合，无论市场如何波动，市场状况如何，套利组合的价差与市场走势是无关的，脱离市场波动的相对稳定的价差便是套利的对象。价差既不依赖于市场的走势，也不依赖于投资者的判断，是由历史数据得来的稳定的关系，通过样本外数据进行实际操作，这与以往的交易方案是截然不同的。